Если у вас D2, вы можете воспользоваться свойством Lookup. Для этого выберите в контекстном меню объекта table редактор полей (fields editor). Затем для добавления нового поля нажмите +N. Просто раскройте combobox и выберите lookup-поле. TDBGrid автоматически создаст выпадающий список, в котором пользователь сможет выбрать нужный элемент.