Заголовок диалогового окна устанавливается в момент вызова CreateMessageDialog, чей код расположен в Dialogs.pas. При этом происходит вызов LoadStr, который получает Warningcaption, Cautioncaption и пр., так что у вас есть два пути: Или вы изменяете Dialogs.pas, или вы редактируете строки в .res-файле.